اقتصاد و سیاست گذاری مالی

اقتصاد و سیاست گذاری مالی

عوامل تعیین‌کنندۀ سپرده‌های بانکی در ایران با تأکید بر نقش بیکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/efp.2026.735765
چکیده
نظام مالی توسعه‌یافته و کارآمد، عامل کلیدی در توسعۀ اقتصادی کشورها است. بدون بانک‌ها، نظام مالی نمی‌تواند توسعۀ اقتصاد را برعهده بگیرد. بااین‌حال، بانک‌ها نمی‌توانند بدون سپرده وجود داشته باشند، ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر آن مهم است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ سپرده‌های بانکی در ایران با استفاده از روش ARDL طی دورۀ زمانی 1401-1370 است. نتایج حاصل بیانگر آن است که درکوتاه‌مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و ضریب جینی دورۀ جاری دارای اثر معناداری بر حجم سپرده‌های بانکی بوده، به‌طوری‌که با یک درصد افزایش در نرخ بیکاری و ضریب جینی، حجم سپرده‌ها‌ی بانکی به ترتیب به میزان حدود ‌46/0 درصد کاهش و 6/1 درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، متغیرهای نرخ تورم و جمعیت اثر معناداری بر حجم سپرده‌های بانکی ندارند. در بلندمدت نیز متغیرهای نرخ تورم، جمعیت و ضریب جینی دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم سپرده‌ها‌ی بانکی بوده، به طوری که با یک درصد افزایش در متغیرهای ضریب جینی و نرخ تورم، سپرده‌های بانکی به ترتیب به میزان حدود 6/4 و 53/0 درصد افزایش می‌یابد. ضمن این‌که متغیر نرخ بیکاری اثر معناداری بر سپرده‌های بانکی ندارد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

The Determining Factors of Bank Deposits in Iran with Emphasis on the Role of Unemployment

چکیده English

A developed and efficient financial system is a key factor in the economic development of countries. Without banks, the financial system cannot undertake economic development. However, banks cannot exist without deposits, therefore, identifying the factors affecting it is important. Accordingly, the aim of this study is to investigate the determinants of bank deposits in Iran using the ARDL method during the period 1370-1401. The results indicate that in the short-run, the variables of unemployment rate and Gini coefficient of the current period have a significant effect on the volume of bank deposits, so that with a one percent increase in unemployment rate and Gini coefficient, the volume of bank deposits decreases by about 0.46 percent and increases by 1.6 percent, respectively. In addition, the variables of inflation rate and population do not have a significant effect on the volume of bank deposits. In the long-run, the variables of inflation rate, population, and Gini coefficient have a positive and significant effect on the volume of bank deposits, so that with a one percent increase in the variables of Gini coefficient and inflation rate, bank deposits increase by about 4.6 and 0.53 percent, respectively. Meanwhile, the variable of unemployment rate does not have a significant effect on bank deposits.

کلیدواژه‌ها English

‌Bank deposit
Autoregressive Distributed Lag Model
Unemployment
آهنج، هدی، محقق‌نیا، محمدجواد و گندمی، ابوالفضل. (1398). شناسایی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر جذب سپرده‏‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ارائۀ راهکارهای مناسب بانک پاسارگاد استان قم. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17(1)، 83-65.
افلاطونی، عباس. (1402). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار EViews. تهران، نشر ترمه.
امینی، صفیار، محمدی، سمیه و فخرحسینی، سیدفخرالدین. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌های بانکی, بانک‌های منتخب با تأکید بر بانک صادرات ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 2(6)، 172-159.
پاسبان، فاطمه و  روحی، میلاد. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌ها در سیستم بانکی در سال‌های 1389-1363. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 6(19)، 68-53.
پورمند بخشایش، طیبه و پورمند بخشایش، ظریفه. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌ها با تأکید بر ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران.پژوهش‌های پولی - بانکی، 10(34)، 708-681.
خوچیانی، رامین، فعال‌نصیری، محمدرضا، آسایش، حمید و سجادی فر، سیدحسین. (1401). سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپردۀ بانکی در نظام‏ بانکی ایران (آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول). اقتصاد مالی، 16(59)، 200-179.
صفری، سعیده و رافتی، مریم. (1398). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانک‌های خصوصی منتخب در ایران. اقتصاد مالی، 13(47)، 216-199.
مرادزاده، عبدالباسط، یعقوبی، نورمحمد، کرد، حامد و دژکام، جاسم. (2015). تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 7(13)، 121-97.
منصف، عبدالعلی و منصوری، نسرین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی (با تأکید بر نرخ سود اوراق مشارکت: 1367-1387). دانش و توسعه، 17(ویژه نامه)، 90-69.
نجفی شریعت‌زاده، ایرج، شعبان‌زاده، مهدی و زمردیان، غلامرضا. (1395). بررسی مؤلفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 7(29), 172-151.
 
Abdelzaher, M. A. (2023). Determining Factors Affecting the Mobilization of Deposits in Egyptian Listed Banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 13(3), 11-17.
Adelakun, O. J. (2011). The nexus of private savings and economic growth in emerging economy: A case of Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 2(6), 31-45.
Alebachew, H., & Adem, A. (2021). The Determinants of Deposit Growth in Case of Commercial Banks in Ethiopia. Research Journal of Finance and Accounting,12(19), 16-28.
Ali, S. A. S., Eldaw, K. E. H. I., Alsmadi, M. K., & Almarashdeh, I. (2019). Determinants of deposit of commercial banks in Sudan: an empirical investigation (1970-2012). International Journal of Electronic Finance, 9(3), 230-255.
Dame Tafa, M., & Tessema Worku, S. (2022). Determinants of private commercial banks deposit in Ethiopia. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2098608.
Debesso, D., & Kant, S. (2023). Factors Affecting Deposit Mobilization in Commercial Bank of Ethiopia. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 12(7), 11-23.
Eriemo, N. O. (2014). Macroeconomic determinants of bank deposits in Nigeria. Journal of Economic and Sustainable Development, 5(10), 49-58.
Fanta, A. B., & Makina, D. (2019). Unintended consequences of financial inclusion. In Extending financial inclusion in Africa. Academic Press, 231-256.
Garo, G. (2015), Determinants of Deposit Mobilization and Related Costs of Commercial Banks in Ethiopia. A Research Project Paper Submitted to the Department of Management College of Business and Economics.
Green, J. L., Manski, S. E., Hansen, T. A., & Broatch, J. E. (2022). Descriptive statistics. In International Encyclopedia of Education: Fourth Edition (pp. 723-733). Elsevier.
Gunasekara, H. U., & Kumari, P. (2018). Factors affecting for deposit mobilization in Sri Lanka. International Review of Management and Marketing, 8(5), 30-42.
Jifar, S. T. K. (2021). Macroeconomic Determinants of Commercial Banks Deposit Growth in Ethiopia: A Panel Analysis.Innovations,67, 784-790.
Larbi-Siaw, O., & Lawer, P. A. (2015). Determinants of bank deposits in Ghana: A cointegration approach. Asian Journal of Economics and Empirical Research, 2(1), 1-7.
Ludeen, A., & Masih, M. (2017). What factors affect Islamic bank deposits? Malaysian case based on ARDL.
Moussa, M. A. B., & Marzouk, H. (2024) The Factors Affecting Bank Deposit: Case of Tunisia. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 12(6), 32-43.
Mushtaq, S., & Siddiqui, D. A. (2017). Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies. Future Business Journal, 3(1), 1-8.
Nguyen, T. A. N. (2022). The role of institutional quality in bank deposit growth in European transition economies. Finance Research Letters, 47, 102630.
Ostadi, H., & Sarlak, A. (2014). Effective factors on the absorption of bank deposits in order to increase the relative share of Isfahan Sepah Bank. International Journal of academic research in economics and management sciences, 3(4), 139-149.
Ozgur, O., & Gorus, M. S. (2016). Determinants of deposit bank profitability: evidence from Turkey. Journal of Applied Economics and Business Research, 6(3), 218-231.
Pitonakova, R. (2016). Determinants of household bank deposits: Evidence from Slovakia. Journal of Economics, Business and Management, 4(9), 528-533.
Pradhan, R. s., & Paneru, D. (2017). Macroeconomic determinants of bank deposit of Nepalese commercial banks.
Unvan, Y. A., & Yakubu, I. N. (2020). Do bank-specific factors drive bank deposits in Ghana? Journal of Computational and Applied Mathematics, 376, 112827.
Workineh, G. (2016). Determining Factors affecting deposit of Commercial Bank of Ethiopia: An emprical study on Adama District. Adama, Ethiopia: sn.
Yadav, H., & Kishore, R. R. (2017). Bank Deposits in India–Econometric Analysis of Macroeconomic Determinants. Journal of Economics and Sustainable Development, 8(12), 20-30.
Yakubu, I. N., & Abokor, A. H. (2020). Factors determining bank deposit growth in Turkey: an empirical analysis. Rajagiri management journal, 14(2), 121-132.